Forecasting Asset Covariances and Variances based on Multi-Scale Risk Models on Portfolio Optimization : Evidence from Amman Stock Exchange (ASE)
| العنوان بلغة أخرى: |
التنبؤ بالتباين والتباين المشترك المبنى على نماذج تعدد حجم الخطر في المحافظ المثلى : |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | أبو الفول، ليث رزق |
| مؤلفين آخرين: | العجلوني، محمد محمود, الحلاق، سعيد سامي (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | إربد |
| الصفحات: | 1 - 108 |
| رقم MD: | 870303 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية | رسالة ماجستير |
| الجامعة | جامعة اليرموك |
| الكلية | كلية الاقتصاد و العلوم الادارية |
| الدولة | الاردن |
| المصدر: | قاعدة المنظومة للرسائل الجامعية |
| الحالة | تمت المناقشة |
| قواعد المعلومات: | Thesis |
| رابط المحتوى: |
| LEADER | 01412nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1483910 | ||
| 040 | |a قاعدة المنظومة للرسائل الجامعية | ||
| 041 | |a ara | ||
| 100 | |9 468972 |a أبو الفول، ليث رزق |e معد | ||
| 245 | |a Forecasting Asset Covariances and Variances based on Multi-Scale Risk Models on Portfolio Optimization : |b Evidence from Amman Stock Exchange (ASE) | ||
| 246 | |a التنبؤ بالتباين والتباين المشترك المبنى على نماذج تعدد حجم الخطر في المحافظ المثلى : |b دليل من بورصة عمان للأوراق المالية | ||
| 260 | |a إربد |c 2017 | ||
| 300 | |a 1 - 108 | ||
| 336 | |a رسائل جامعية | ||
| 502 | |b رسالة ماجستير |c جامعة اليرموك |f كلية الاقتصاد و العلوم الادارية |g الاردن |o 1151 | ||
| 653 | |a الأسواق المالية |a الأصول المالية |a المخاطر المالية |a بورصة عمان |a الأردن | ||
| 700 | |9 141466 |a العجلوني، محمد محمود |g Ajlouni, Mohammed M. |e مشرف | ||
| 700 | |9 97803 |a الحلاق، سعيد سامي |e مشرف | ||
| 856 | |u http://search.mandumah.com/Record/870303 |y المستخلص من قاعدة المنظومة للرسائل الجامعية | ||
| 940 | |a تمت المناقشة | ||
| 950 | |c 870303 | ||
| 995 | |a Thesis | ||
| 999 | |c 306891 |d 306891 | ||
عناصر مشابهة
-
The Ability of Forecasting Value at Risk (VaR) in Estimating Expected Return: Evidence from Amman Stock Exchange (ASE) during the Period (2005-2009)
بواسطة: Al Gawagneh, Shatha A. منشور: (2010) -
The Effect of Aggregate Volatility Risk on Asset Pricing: The Case of Amman Stock Exchange
بواسطة: Anber, Rana Mohammad منشور: (2016) -
Examining the Ability of Capital Asset Pricing Model and Arbitrage Pricing Theory Model in Predicting Expected Returns for Stocks Trading in Amman Stock Exchange (ASE
بواسطة: Abu Hammour, Khalil H. منشور: (2009) -
Fama and French Three-Factor Model And the CAPM The Case of Amman Stock Exchange
بواسطة: عبدالعزيز، محمد عبدالناصر محمد منشور: (2017) -
Liquidity Risk and Asset Pricing: Evidence from Amman Stock Exchange
بواسطة: Bani Hani, Mohammad Ahmad منشور: (2015)